초단타 매매 기법 및 알고리즘, 전략

초단타 매매(HFT)는 정교한 알고리즘을 사용하여 많은 수의 거래를 고속으로 실행하는 거래의 한 형태입니다.

HFT는 최근 몇 년 동안 점점 인기를 얻고 있으며 전 세계 많은 금융 시장에서 일일 거래량의 상당 부분을 차지합니다. HFT가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 잠재적인 장단점에 대해 얘기해도록 하겠습니다.

 

 

초단타 매매란

초단타 매매는 고급 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 실시간 시장 데이터를 분석하고 빠른 속도로 거래를 실행하는 알고리즘 거래의 한 형태입니다. HFT 회사는 일반적으로 유가 증권의 빠른 매매를 포함하는 정교한 거래 전략을 사용하며, 종종 1초도 안 되는 시간 내에 이루어집니다.

 

초단타 거래 작동 원리

HFT 회사는 다음과 같이 복잡한 컴퓨터 알고리즘과 강력한 서버를 통해 대량의 시장 데이터를 실시간으로 분석합니다.

 

이러한 알고리즘은 수학적 모델과 통계 분석을 사용하여 이익을 위해 활용할 수 있는 단기 거래 기회를 식별합니다. 잠재적인 거래가 식별되면 알고리즘은 자동으로 거래를 실행하며, 종종 밀리초 내에 이루어집니다.

728x90

HFT 회사는 지연 시간 또는 거래 실행에 걸리는 시간을 최소화하기 위해 고급 기술에 의존합니다. 여기에는 종종 거래하는 거래소와 가까운 곳에 서버를 배치하고 고속 데이터 연결을 사용하여 거래가 가능한 한 빨리 실행되도록 하는 것이 포함됩니다.

 

초단타 거래 장점

고빈도 거래의 주요 이점 중 하나는 매우 빠른 속도로 거래를 실행할 수 있다는 것입니다.

이를 통해 HFT 회사는 시장에서 작은 가격 변동을 활용하여 대량 거래에서 이익을 얻을 수 있습니다. HFT는 또한 금융 시장에 유동성을 제공하여 구매자와 판매자가 더 쉽게 서로를 찾고 거래를 실행할 수 있도록 합니다.

 

HFT의 또 다른 장점은 대량의 시장 데이터를 실시간으로 처리하고 분석할 수 있다는 것입니다. . 이를 통해 HFT 회사는 수동 분석 및 의사 결정에 의존하는 기존 거래자보다 더 빠르고 정확하게 거래 기회를 식별할 수 있습니다.

 

초단타 거래 단점

다음 중 하나 HFT에 대한 주요 비판은 특히 시장 스트레스 상황에서 시장 변동성을 악화시킬 수 있다는 것입니다.

 

HFT 알고리즘은 종종 장기적인 펀더멘털을 고려하지 않고 단기 거래 기회를 식별하고 활용하도록 설계되었습니다. 이는 시장 가격의 급등 또는 하락으로 이어질 수 있으며 이는 투자자와 금융 시장의 전반적인 안정성에 피해를 줄 수 있습니다.

 

HFT에 대한 또 다른 비판은 투자자에게 불균등한 경쟁의 장을 만들 수 있다는 것입니다.

 

HFT 회사는 종종 다른 투자자가 사용할 수 없는 특권 시장 데이터 및 고급 거래 도구에 액세스할 수 있습니다. 이는 HFT 회사에 불공평한 이점을 제공하여 다른 투자자가 시장에서 경쟁하고 이익을 얻는 것을 더 어렵게 만들 수 있습니다.